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Optionsprämie

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Optionspreis, Prämie, Premium; Preis, den die Long-Position einer Option an die Short-Position (Stillhalter) zahlen muss. Der Preis bzw. Wert einer Option setzt sich aus zwei Komponenten zusammen und zwar aus dem laufzeitunabhängigen inneren Wert (Intrinsic Value) und dem laufzeitabhängigen äußeren Wert (Zeitwert, Extrinsic Value). Die Optionsprämie für Aktienoptionen wird beispielsweise über das Black-Scholes-Modell oder das Cox-Ross-Rubinstein-Modell ermittelt.

    Vgl. auch Option, Basisstrategien, Option, Preisbildung.

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    Mindmap "Optionsprämie"

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