Short Straddle
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Short Position in einem Straddle. Bei einem Short Straddle wird eine Stillhalterposition in einer Kombination aus Call- und Put-Option mit identischem Underlying, Basispreis (Strike) und gleicher Fälligkeit eingegangen. Das Verlustpotenzial eines Short Straddle ist unbegrenzt (vgl. Short Call), wohingegen der maximale Gewinn auf die eingenommenen Optionsprämien beschränkt ist.
Gegensatz: Long Straddle.
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Interne Verweise
Realrendite Realverzinsung Realzins Rendite Rentenbarwert Rentenbarwertfaktor Rentenendwert Rentenendwertfaktor Shift einer Zinsstrukturkurve TAA Vermögensbildung Vermögensverwalter Vermögensverwaltung Vermögensverwaltung, Anlagerichtlinie Vermögensverwaltungsvertrag Warehousing Warehousing Swap semiaktive Anlagestrategie stetige Periodenrenditen stetige Verzinsung
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