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Short Straddle

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Short Position in einem Straddle. Bei einem Short Straddle wird eine Stillhalterposition in einer Kombination aus Call- und Put-Option mit identischem Underlying, Basispreis (Strike) und gleicher Fälligkeit eingegangen. Das Verlustpotenzial eines Short Straddle ist unbegrenzt (vgl. Short Call), wohingegen der maximale Gewinn auf die eingenommenen Optionsprämien beschränkt ist.

    Gegensatz: Long Straddle.

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    Mindmap "Short Straddle"

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