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Cox-Ross-Rubinstein-Modell

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Binomialmodell; ein von Cox, Ross und Rubinstein 1979 entwickeltes Modell (Optionspreismodell) zur Bewertung von Optionen. Dieses Modell unterstellt im Gegensatz zum Black-Scholes-Modell eine diskrete Zufallsgröße und diskrete Zeitfolge. Die Bewertung erfolgt durch sog. Rückwärtsinduktion. Vorteil ist die große Flexibilität des Bewertungsansatzes, da beispielsweise eine vorzeitige Ausübung und auch Dividendenausschüttungen berücksichtigt werden können.

    Vgl. binomialer Ansatz, Binomial-Baum.

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