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Forward Swap

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Termin-Swap, Delayed Start Swap; Swap, der erst an einem späteren Termin zu bereits am Abschlusstag festgelegten Konditionen in Kraft tritt. Mit Forward Swaps kann z.B. ein Finanzierungs- oder Anlagebedarf schon heute gegen das Zinsänderungsrisiko abgesichert (gehedgt) werden. Möchte ein Unternehmen am Kapitalmarkt Geld aufnehmen und rechnet mit steigenden Zinsen, so kann das aktuelle Renditeniveau mittels eines Forward Swaps festgeschrieben werden (Hedging von geplanten Kapitalaufnahmen). Das Pricing von Forward Swaps erfolgt mit Forward Rates.

    Vgl. auch Forward Yield Curve.

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    Mindmap "Forward Swap"

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    Mindmap Forward Swap Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/forward-swap-58037 node58037 Forward Swap node55755 Asset Swap node58037->node55755 node58034 Forward Rate node58034->node58037 node61717 Swap node61717->node58037 node61729 Swaption node61729->node58037 node58039 Forward Yield Curve node58039->node58037

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