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Forward Rate

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    1. Begriff: Zinssatz, der in der Zukunft, z.B. in einem Jahr Gültigkeit hat. Forward Rates werden bei allen Zinsinstrumenten ermittelt, die erst in der Zukunft erfüllt werden (z.B. Forward Rate Agreement [FRA], Forward Swaps, Swaptions). Der FRA-Satz ist beispielsweise eine Forward Rate. Die Ermittlung erfolgt aus der aktuellen Zinsstrukturkurve. Forward Rates mit unterschiedlichem Starttermin werden in einer Forward Yield Curve dargestellt.

    2. Ermittlung: Die exakte Formel zur Ermittlung des FRA-Satzes für Laufzeiten bis zu einem Jahr lautet wie folgt:

    MathML (base64):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