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Strip Yield

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Rendite eines Strip. Die Strip Yield ist ein geometrisches Mittel aus Spot Rates (Spot Price) und Forward Rates.

    Vgl. auch FRA-Kette, Strip Hedging.

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    Mindmap "Strip Yield"

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    Mindmap Strip Yield Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/strip-yield-61680 node61680 Strip Yield node61673 Strip node61680->node61673 node61498 Spot Price node61680->node61498 node58034 Forward Rate node61680->node58034 node60910 Rendite node61680->node60910 node59680 Long-Position node58681 Hedging node62831 Zinsänderungsrisiko node61673->node58681 node61673->node62831 node58233 Geldmarkt-Future node61673->node58233 node59620 NYSE Liffe node61673->node59620 node55919 Backwardation node55919->node61498 node56407 Börsenpreis node59164 Kassamarkt node61498->node56407 node61498->node59164 node57806 Fälligkeit node61311 Short-Position node57620 EURIBOR node61729 Swaption node58034->node61729 node62865 Zinsinstrument node58034->node62865 node58037 Forward Swap node58034->node58037 node57621 EURIBOR Future Strip node57621->node61680 node57621->node59680 node57621->node57806 node57621->node61311 node57621->node57620 node60969 Return on Investment ... node60969->node60910 node61219 Schuldverschreibung node61219->node60910 node59089 Kalkulationszinsfuß node59089->node60910 node59908 Modified Duration node59908->node60910 node58233->node58034
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