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asymmetrisches Risikoinstrument

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Finanztitel, der für steigende und fallende Marktrisikofaktoren ein unterschiedliches Gewinn- und Verlustpotenzial aufweist. Optionen weisen typischerweise ein asymmetrisches Gewinn- und Verlustprofil auf, da der im Vertrag festgelegten Prämie ein häufig unbeschränktes Gewinn- oder Verlustpotenzial gegenübersteht. Mit einem asymmetrischen Risikoinstrument lassen sich vielfältige Sicherungsstrategien (Hedging) für Portfolios, aber auch Spekulations- und Arbitragestrategien entwickeln.

    Gegensatz: symmetrisches Risikoinstrument.

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      Mindmap asymmetrisches Risikoinstrument Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/asymmetrisches-risikoinstrument-55759 node55759 asymmetrisches Risikoinstrument node60267 Option node55759->node60267 node61741 symmetrisches Risikoinstrument node55759->node61741 node58681 Hedging node55759->node58681 node58519 Greeks node61867 Theta node58519->node61867 node56342 Black-Scholes-Modell node71038 Volatility Smile node71038->node61867 node61867->node55759 node61867->node56342 node56742 Convexity node61867->node56742 node99531 Volatility Surface node99531->node60267 node99520 Risk Reversal node99520->node60267 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node60267 node59703 Macro Hedge node59703->node58681 node56919 Delta node56919->node60267 node56919->node58681 node70833 Two-Fund-Theorem node70833->node58681 node62831 Zinsänderungsrisiko node58681->node62831 node62074 unbedingtes Termingeschäft node62074->node61741 node59626 lineare Risiken node59626->node61741
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