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FRA-Satz

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    1. Begriff: Zinssatz, der bei Abschluss eines Forward Rate Agreement (FRA) festgelegt und während der Laufzeit des FRA nicht verändert wird. Der FRA-Satz ist eine Forward Rate. Der FRA-Satz wird am Zinsfeststellungstermin mit dem aktuellen Referenzzinssatz (z.B. EURIBOR) verglichen. Ist der aktuelle Referenzzinssatz höher als der FRA-Satz, erhält der Käufer vom Verkäufer des FRA eine Ausgleichszahlung (Cash Settlement). Ist der aktuelle Referenzzinssatz dagegen niedriger, muss der Käufer an den Verkäufer eine Ausgleichszahlung leisten. Sind FRA-Zinssatz und Referenzzinssatz identisch, sind keine Ausgleichszahlungen zu leisten.

    2. Ermittlung: Die Formel zur Ermittlung der Ausgleichszahlung lautet:

    MathML (base64):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    Mindmap "FRA-Satz"

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