Zinsstrukturkurve
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
funktionale Darstellung des Zusammenhangs zwischen der Spot Yield und der (Rest-)Laufzeit von Zinsinstrumenten. International hat sich die Verwendung von Zinsstrukturkurven anstelle der früher gebräuchlichen Renditestrukturkurven durchgesetzt. Abhängig von der Gestalt der Zinsstrukturkurve unterscheidet man normale, inverse und flache Zinsstrukturkurven. Zinsstrukturkurven sind die Grundlage für die Bewertung von Zinsinstrumenten.
Vgl. auch normale Zinsstruktur, inverse Zinsstruktur, Flat Curve.
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Interne Verweise
YTC YTEL YTM YTP Yield Yield Curve Yield Curve Agreement Yield Pick Up Yield-to-Average-Life (YTAL) Yield-to-Equivalent-Life (YTEL) Yield-to-Maturity (YTM) Yield-to-Put (YTP) Yield-to-Worst Zero Coupon Rate Zinsinstrument Zinsinstrument, Kennzahlen Zinsperiode Zinsstruktur Zinsstrukturkurve Zinsvaluta
eingehend
Zinsstrukturkurve
ausgehend
eingehend
- Bootstrapping
- Faktormodelle
- Flat Curve
- Forward Rate
- Forward Yield Curve
- Fristentransformationsbeitrag
- Hedging mit Forward Rate Agreements
- inverse Zinsstruktur
- Kapitalmarktzins
- normale Zinsstruktur
- Parallelverschiebung
- Rentenanalyse
- Riding the Yield Curve
- Rolling Yield Curve
- Spot Yield
- Yield Curve
- Zero Coupon Yield Curve
- Zinskurve
- Zinsstruktur
- Zinsstrukturmodelle
Zinsstrukturkurve
ausgehend