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diskrete Zufallsgröße

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Kann eine Zufallsgröße (z.B. Aktienkurs) in einem Intervall nur endlich bzw. abzählbar unendlich viele (d.h. zahlenmäßig exakt bestimmbare) Werte annehmen, wird sie als diskrete Zufallsgröße oder diskrete stochastische Variable bezeichnet. Beispiel für eine diskrete Zufallsgröße X ist die Augenzahl eines idealen Würfels. Die Zufallsgröße X kann nur die diskreten Werte x = 1, 2, 3, 4, 5 oder 6 annehmen. Das Optionsbewertungsmodell nach Cox, Ross und Rubinstein (Cox-Ross-Rubinstein-Modell) basiert auf der Annahme, dass Kurse diskrete Zufallsgrößen sind.

    Gegensatz: kontinuierliche Zufallsgröße.

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    Mindmap "diskrete Zufallsgröße"

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    Mindmap diskrete Zufallsgröße Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/diskrete-zufallsgroesse-57101 node57101 diskrete Zufallsgröße node56778 Cox-Ross-Rubinstein-Modell node57101->node56778 node62330 Verteilungsparameter node62330->node57101 node62919 Zufallsgröße node62330->node62919 node61538 Standardabweichung node62330->node61538 node62454 Wahrscheinlichkeit P(E) node62330->node62454 node62180 Varianz node62330->node62180 node62329 Verteilungsfunktion F(x) node62329->node57101 node62329->node62919 node62329->node62454 node61268 Semivarianz node61268->node62919 node55663 annualisierte Volatilität node55663->node62919 node55664 Annualisierung node55664->node62919 node62919->node57101 node60295 Optionsprämie node60295->node56778 node99178 Lower Partial Moments node99178->node57101 node99178->node62919 node56573 Capital Asset Pricing ... node99178->node56573 node55448 Adressenausfallrisiko node99178->node55448 node81576 Expected Shortfall node99178->node81576 node61029 Risk Based Margining node61029->node56778 node58773 implizite Volatilität node58773->node56778 node56342 Black-Scholes-Modell node56778->node56342 node61306 Shortfall-Risiko node61306->node62329 node61306->node99178 node57590 Erwartungswert node57590->node62329
    Mindmap diskrete Zufallsgröße Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/diskrete-zufallsgroesse-57101 node57101 diskrete Zufallsgröße node56778 Cox-Ross-Rubinstein-Modell node57101->node56778 node62919 Zufallsgröße node57101->node62919 node99178 Lower Partial Moments node99178->node57101 node62330 Verteilungsparameter node62330->node57101 node62329 Verteilungsfunktion F(x) node62329->node57101

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