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Variation Margin

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    1. Begriff: Die Variation Margin ist eine Margin, die von der Eurex für Positionen in Futures und Future-Optionen verlangt wird.

    2. Beschreibung: Durch die Variation Margins werden Gewinne und Verluste der offenen Positionen, die durch Kursveränderungen ge­genüber dem Vortag entstehen, täglich ausgeglichen. Hier handelt es sich also nicht um eine Sicherheitsleistung im engeren Sinne, sondern um einen Gewinn- und Verlustausgleich in bar. Die Positionen werden täglich zum Tagesendwert neu bewertet. Die Differenz zwischen dem Tagesendwert des Vortages und des darauf folgenden Börsentages wird durch tägliche Ausgleichszahlungen verrechnet. Am Schlussabrechnungstag braucht dann nur eine letzte Bewertung aller offenen Positionen zum Schlussabrechnungspreis vorgenommen zu werden.

    Vgl. auch Risk Based Margining.

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      Mindmap Variation Margin Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/variation-margin-62185 node62185 Variation Margin node57618 Eurex node62185->node57618 node61029 Risk Based Margining node62185->node61029 node58139 Future node62185->node58139 node59742 Margin node62185->node59742 node60276 Option auf Futures node62185->node60276 node56958 Derivate node57618->node56958 node61839 Termingeschäft node57618->node61839 node62861 Zinsfuture node62861->node57618 node61839->node58139 node61029->node57618 node58703 historische Volatilität node61029->node58703 node56778 Cox-Ross-Rubinstein-Modell node61029->node56778 node61029->node60276 node58139->node62861 node56077 Basisrisiko node56077->node58139 node59742->node57618 node59742->node61029 node62600 Wertpapier node59742->node62600 node60267 Option node60276->node60267 node56081 Basiswert node60276->node56081
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