Direkt zum Inhalt

Zitierfähige Version

Unter dieser URL finden Sie dauerhaft die unten aufgeführte Version Ihrer Definition:
Revision von Variation Margin vom 30.10.2018 - 15:07

Variation Margin

Geprüftes Wissen

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    1. Begriff: Die Variation Margin ist eine Margin, die von der Eurex für Positionen in Futures und Future-Optionen verlangt wird.

    2. Beschreibung: Durch die Variation Margins werden Gewinne und Verluste der offenen Positionen, die durch Kursveränderungen ge­genüber dem Vortag entstehen, täglich ausgeglichen. Hier handelt es sich also nicht um eine Sicherheitsleistung im engeren Sinne, sondern um einen Gewinn- und Verlustausgleich in bar. Die Positionen werden täglich zum Tagesendwert neu bewertet. Die Differenz zwischen dem Tagesendwert des Vortages und des darauf folgenden Börsentages wird durch tägliche Ausgleichszahlungen verrechnet. Am Schlussabrechnungstag braucht dann nur eine letzte Bewertung aller offenen Positionen zum Schlussabrechnungspreis vorgenommen zu werden.

    Vgl. auch Risk Based Margining.

    GEPRÜFTES WISSEN
    Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
    Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
    Das Original: Gabler Banklexikon

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Bücher auf springer.com