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binomialer Ansatz

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    diskrete Optionspreisbewertungsmodelle, die keine Normalverteilung zur Beschreibung der Kursentwicklung unterstellen, sondern eine Binomialverteilung. Bei der Binominalverteilung werden jeweils zwei Zeitpunkte, nämlich der Anfangs- und der Endpunkt einer Periode bzw. eines Zeitintervalls, betrachtet. Ausgehend von dem festen, aktuellen Kurs wird hierbei gefordert, dass der Kurs am Ende der Periode genau einen von zwei möglichen Werten annehmen kann. Ein Optionspreisbewertungsmodell, das den binomialen Ansatz als Grundlage für die Beschreibung von Kursveränderungen verwendet, ist das Cox-Ross-Rubinstein-Modell. Im Gegensatz dazu steht das kontinuierliche Modell nach Black und Scholes, bei dem eine Normalverteilung für die Kursentwicklung unterstellt wird (Black-Scholes-Modell, Black-Modell).

    Vgl. auch Binomial-Baum.

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      Mindmap binomialer Ansatz Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/binomialer-ansatz-56337 node56337 binomialer Ansatz node56342 Black-Scholes-Modell node56337->node56342 node56778 Cox-Ross-Rubinstein-Modell node56337->node56778 node56343 Black-Modell node56337->node56343 node56336 Binomial-Baum node56337->node56336 node60746 Put-Call-Parität node56342->node60746 node62374 Volatilität node56342->node62374 node58773 implizite Volatilität node58773->node56342 node58773->node56778 node60296 Optionsbewertungsmodell node58773->node60296 node99541 Moneyness node99541->node56342 node99541->node60296 node56778->node56342 node56778->node60296 node61029 Risk Based Margining node61029->node56778 node60296->node56337 node60296->node56342 node58703 historische Volatilität node58703->node60296 node56343->node56342 node56343->node56778 node61656 Straight Bond node56343->node61656 node58519 Greeks node58519->node56343 node56336->node56778 node60267 Option node56336->node60267
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