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Sigma

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    1. Statistik: statistische Kurzschreibweise für die theoretische Standardabweichung (σ). Vgl. hierzu auch Portfolio-Theorie, Asset Allocation. Bei einer Normalverteilung lässt sich die Nutzung der Standardabweichung z.B. einer Renditegröße als Risikokennzahl sehr anschaulich an den sog. Sigma-Umgebungen darstellen (vgl. Standardabweichung von Alpha). So müsste unter der Normalverteilungsannahme ein einzelner realisierter Wert mit einer Wahrscheinlichkeit von 68,3 Prozent (95,4 Prozent) innerhalb einer Umgebung von ± 1σ (± 2σ) um den Mittelwert herum zu liegen kommen.

    2. Optionsbewertungsmodelle: vielfach als Synonym für Vega verwandt, obgleich Vega nicht die Volatilität selbst, sondern den Einfluss von Volatilitätsveränderungen auf die Optionsprämie (Optionspreis) beschreibt.

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    Mindmap "Sigma"

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    Mindmap Sigma Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sigma-61347 node61347 Sigma node61540 Standardabweichung von Alpha node61347->node61540 node60568 Portfolio-Theorie node61347->node60568 node62374 Volatilität node61347->node62374 node61538 Standardabweichung node61347->node61538 node59801 Mean-Variance-Approach node59801->node61347

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