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Asset Allocation

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    I.w.S. Aufteilung des zur Verfügung stehenden Kapitals auf die verschiedenen Anlagekategorien und Währungen Restriktionen und Präferenzen des Investors. I.e.S. wird mit dem Begriff Asset Allocation ein Prozess bezeichnet, der mit quantitativen (statistischen) Methoden die Aufteilung eines Vermögens auf unterschiedliche Investitionsobjekte optimiert. Die klassische Asset Allocation beruht auf der von Markowitz entwickelten Theorie der Portfolio-Selection. Moderne Ansätze sind i.d.R. Weiterentwicklungen oder Modifikationen, die ebenfalls auf den Grundregeln der Diversifikation beruhen. Vgl. auch Asset Allocation, Grundprinzipien, Asset Allocation, Einsatz im Bond Portfolio Management, Asset Allocation, Internationale Diversifikation.

    Mindmap Asset Allocation Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/asset-allocation-55744 node55744 Asset Allocation node57299 Effizienzkurve node57299->node55744 node60556 Portefeuille-Varianz node57299->node60556 node57298 Effizienzkriterien node57299->node57298 node59801 Mean-Variance-Approach node59801->node55744 node62180 Varianz node59801->node62180 node61306 Shortfall-Risiko node59801->node61306 node59073 Jensen-Alpha node59765 Markt-Modell node59073->node59765 node57803 Faktormodelle node59765->node55744 node59765->node57803 node56573 Capital Asset Pricing ... node59765->node56573 node59765->node62180 node60569 Portfolio-Theorie Modellbeurteilung node60569->node57299 node56573->node57299 node56573->node59801 node56573->node62180 node58703 historische Volatilität node58703->node55744 node61538 Standardabweichung node58703->node61538 node58773 implizite Volatilität node58703->node58773 node61267 Semistandardabweichung node61267->node62180 node61268 Semivarianz node99178 Lower Partial Moments node99178->node59801 node99178->node62180 node62180->node55744 node62180->node61268 node55663 annualisierte Volatilität node55663->node58703 node62377 Volatilitätsindex node62377->node58703
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