Effizienzkurve
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
geometrischer Ort aller zulässigen Portefeuilles, für die das herangezogene Effizienzkriterium gilt. So ist z.B. nach Markowitz ein Portefeuille genau dann effizient, wenn es gemäß der jeweils relevanten Nebenbedingungen (z.B. Verbot von Leerverkäufen (Short Sales), exogene Assets, aufsichtsrechtliche Restriktionen) zulässig ist und es zu einem gegebenen Portefeuille kein anderes Portefeuille gibt, das (1) für die gleiche erwartete Portefeuille-Rendite eine geringere Portefeuille-Varianz oder (2) für die gleiche Portefeuille-Varianz einen größeren Erwartungswert der Portefeuille-Rendite aufweist. In der Abbildung ist die erwartete Portefeuille-Rendite mit μp und die Portefeuille-Varianz mit σp2 bezeichnet.
Vgl. auch Portfolio-Theorie, Asset Allocation.
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Interne Verweise
Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
eingehend
Effizienzkurve
ausgehend
eingehend
- Capital Asset Pricing Model (CAPM)
- Efficient Frontier
- effizienter Rand
- effizientes Portefeuille
- Effizienzgrenze
- Effizienzkriterien
- Effizienzlinie
- Index-Modell
- Markowitz-Kriterium
- Minimumvarianzportefeuille
- Portefeuille-Varianz
- Portfolio Selection
- Portfolio-Theorie, Modellbeurteilung
- Portfolio-Theorie, Weiterentwicklungen
- Tobinsches Separationstheorem
- Two-Fund-Theorem
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