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Effizienzkriterien

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Effizienzkriterien bei der Bildung von Portefeuilles im Sinne der Portfolio-Theorie folgen grundsätzlich dem Prinzip, einen möglichst hohen Ertrag bei gegebenem Risiko bzw. ein möglichst geringes Risiko bei gegebenem Ertrag zu erzielen. Damit wird eine Nichtsättigung der Bedürfnisse sowie eine generelle Risikoaversion (Risikoscheu) vorausgesetzt. Portefeuilles, die einem solchen Effizienzkriterium entsprechen, liegen auf einer Effizienzkurve und sind daher in der Vorauswahl von Portefeuilles für ein unter Risikopräferenzgesichtspunkten eines Anlegers optimales Portefeuille (Portfolio Selection) enthalten. In Abhängigkeit von der Messmethode für das Risiko (z.B. Varianz, Lower Partial Moments, Value-at-Risk und Abkömmlinge) ergeben sich je nach herangezogenem Effizienzkriterium unterschiedliche Effizienzkurven. Der im Rahmen der Portfolio-Theorie behandelte Effizienzbegriff ist der der sog. Risikoeffizienz; er ist sorgfältig von dem der Informationseffizienz oder dem der Allokationseffizienz zu unterscheiden.

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      Mindmap Effizienzkriterien Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/effizienzkriterien-57298 node57298 Effizienzkriterien node61306 Shortfall-Risiko node57298->node61306 node57299 Effizienzkurve node57298->node57299 node62180 Varianz node57298->node62180 node70422 Roy-Kriterium node57298->node70422 node99178 Lower Partial Moments node61306->node99178 node61022 Risikosteuerung node61306->node61022 node59801 Mean-Variance-Approach node61306->node59801 node99178->node62180 node60568 Portfolio-Theorie node57299->node60568 node56573 Capital Asset Pricing ... node56573->node57299 node56573->node62180 node70833 Two-Fund-Theorem node70833->node57299 node60568->node57298 node61268 Semivarianz node62180->node61268 node70422->node61306 node70422->node59801 node70422->node62180 node60570 Portfolio-Theorie statistische Methoden node60570->node57298 node60570->node62180 node59765 Markt-Modell node60570->node59765 node61751 systematisches Risiko node60570->node61751
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