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Markowitz-Kriterium

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Hiermit wird die ursprüngliche Auffassung von Markowitz umschrieben, dass ein Anleger aus der Vielzahl der auf der Effizienzkurve gelegenen effizienten Portefeuilles ein nach seinen Risikopräferenzen optimales Portefeuille (Portfolio Selection) allein anhand der beiden Kriterien Erwartungswert der Portefeuille-Rendite und deren Varianz auswählen kann – also anhand der beiden Kennzahlen, die als spezielle Effizienzkriterien bei Markowitz zur Konstruktion der Effizienzkurve selbst herangezogen wurden und damit den Mean-Variance-Approach konstituieren. Im Gegensatz hierzu steht bspw. das Roy-Kriterium.

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      Mindmap "Markowitz-Kriterium"

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      Sachgebiete

      Markowitz-Kriterium

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Interne Verweise