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Standardabweichung von Alpha

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Kennzahl zur Quantifizierung der Qualität von Alpha-Faktoren im Markt-Modell. oder in Mehrfaktorenmodellen. Die Standardabweichung von Alpha lässt Aussagen über die Streuung des gemessenen Regressionskoeffizienten Alpha um seinen wahren Wert zu. Die Standardabweichung von (Stichproben-)Regressionskoeffizienten wird auch als Standardfehler bezeichnet, in diesem Fall also als Standardfehler von Alpha. In der Abbildung ist die Standardabweichung von Alpha bei unterstellter Normalverteilung des Standardfehlers anhand der Sigma-Umgebungen veranschaulicht; s. auch dortselbst.

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