Standardabweichung von Alpha
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Kennzahl zur Quantifizierung der Qualität von Alpha-Faktoren im Markt-Modell. oder in Mehrfaktorenmodellen. Die Standardabweichung von Alpha lässt Aussagen über die Streuung des gemessenen Regressionskoeffizienten Alpha um seinen wahren Wert zu. Die Standardabweichung von (Stichproben-)Regressionskoeffizienten wird auch als Standardfehler bezeichnet, in diesem Fall also als Standardfehler von Alpha. In der Abbildung ist die Standardabweichung von Alpha bei unterstellter Normalverteilung des Standardfehlers anhand der Sigma-Umgebungen veranschaulicht; s. auch dortselbst.
Mindmap "Standardabweichung von Alpha"
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Alpha-Faktor
Annualisierung
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Delta
Dreifaktorenmodell
Effizienzkriterien
Effizienzkurve
Faktormodelle
Jensen-Alpha
Lower Partial Moments
Markt-Modell
Marktrisiko
Performance-Messung
Risk Reversal
Shortfall-Risiko
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Two-Fund-Theorem
Varianz
Volatility Skew
Volatilitätsstrategien
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