Standardabweichung von Alpha
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Kennzahl zur Quantifizierung der Qualität von Alpha-Faktoren im Markt-Modell. oder in Mehrfaktorenmodellen. Die Standardabweichung von Alpha lässt Aussagen über die Streuung des gemessenen Regressionskoeffizienten Alpha um seinen wahren Wert zu. Die Standardabweichung von (Stichproben-)Regressionskoeffizienten wird auch als Standardfehler bezeichnet, in diesem Fall also als Standardfehler von Alpha. In der Abbildung ist die Standardabweichung von Alpha bei unterstellter Normalverteilung des Standardfehlers anhand der Sigma-Umgebungen veranschaulicht; s. auch dortselbst.
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Alpha-Faktor Annualisierung Beta-Faktor Capital Asset Pricing Model (CAPM) Delta Dreifaktorenmodell Effizienzkriterien Effizienzkurve Faktormodelle Jensen-Alpha Kovarianz Lower Partial Moments Markt-Modell Marktrisiko Performance-Attribution Performance-Messung Portfolio-Theorie, statistische Methoden Shortfall-Risiko Standardabweichung von Alpha systematisches Risiko
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