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Erwartungswert der Portefeuille-Rendite

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Der Erwartungswert der Portefeuille-Rendite ergibt sich aus der Höhe der Erwartungswerte der Einzelrenditen sowie durch das in die jeweilige Anlage-/Wertpapierart investierte Kapital. Somit ist der Erwartungswert der Portefeuille-Rendite ein gewichtetes arithmetisches Mittel der (Erwartungswerte der) Einzelrenditen, wobei als Gewichtungsfaktor das jeweils investierte Kapital verwendet wird. Erhoffte Synergieeffekte aus der Zusammenführung einzelner Anlagevehikel – auf der Ebene des Erwartungswertes der Portefeuille-Rendite – werden anders als Diversifikationseffekte – auf der Ebene der Varianz der Portfeuille-Rendite – nicht originär am Kapitalmarkt, sondern am Markt für Corporate Control, auch bekannt als M&A-Markt, erzielt.

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    Mindmap "Erwartungswert der Portefeuille-Rendite"

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