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Asset Allocation, Internationale Diversifikation

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Wesentliches Merkmal der Asset Allocation ist die Risikodiversifikation, welche die Korrelation zwischen den einzelnen Assets ausnutzt. Bei der Analyse verschiedener Assets zeigt sich regelmäßig, dass neben einer Streuung der Assets über verschiedene Branchen, (Wertpapier-)Kategorien und Laufzeiten besonders eine solche über verschiedene Länder bzw. Währungsgebiete dazu geeignet ist, von niedrigen Korrelationen zu profitieren.
    Mit der Ausweitung des Anlageuniversums auf internationale Märkte verbreitet sich die Palette von Chancen und Risiken. Diversifikationspotenziale ergeben sich aus den internationalen Renditedifferenzen und den z.T. unterschiedlichen Zinszyklen. Das im Vordergrund stehende Risiko bei Fremdwährungsanleihen ist, neben den unterschiedlichen Zinsänderungsrisiken, das Wechselkursrisiko (Devisenkursrisiko), das allerdings durch Absicherungsstrategien auf den Währungsmärkten gemindert werden kann.

    Vgl. auch Asset Allocation.

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      Mindmap Asset Allocation, Internationale Diversifikation Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/asset-allocation-internationale-diversifikation-55747 node55747 Asset Allocation Internationale ... node70422 Roy-Kriterium node58703 historische Volatilität node55744 Asset Allocation node58703->node55744 node55744->node55747 node60565 Portfolio Selection node55744->node60565 node70313 Spezialitätenfonds node58378 geschlossener Fonds node60189 offener Fonds node99299 Schiffsfonds node99299->node55747 node99299->node70313 node99299->node58378 node99299->node60189 node56573 Capital Asset Pricing ... node60571 Portfolio-Theorie Weiterentwicklungen node60571->node55747 node60571->node70422 node60571->node56573 node61538 Standardabweichung node60571->node61538 node62180 Varianz node60571->node62180 node60570 Portfolio-Theorie statistische Methoden node60570->node55747 node60570->node60565 node60570->node61538 node60570->node62180 node59073 Jensen-Alpha node60953 Residualvolatilität node61297 Sharpe-Maß node59765 Markt-Modell node71036 Treynor-Black-Maß node71036->node55747 node71036->node59073 node71036->node60953 node71036->node61297 node71036->node59765 node60556 Portefeuille-Varianz node60556->node60570 node62180->node55744 node61307 Shortfall Threshold Level node61307->node55744
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