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Erwartungswert

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Parameter, der die Lage der Verteilungsfunktion F(x) einer Zufallsgröße beschreibt. Er berechnet sich als Mittelwert aller Werte, die die Zufallsgröße annehmen kann, gewichtet mit ihrer jeweiligen Wahrscheinlichkeit P(E). Damit ist der Erwartungswert ein gewichtetes arithmetisches Mittel. Der Erwartungswert gibt Auskunft darüber, welchen Wert die Zufallsgröße im Durchschnitt annimmt, und wird oftmals auch als Mittelwert bezeichnet. Der Mittelwert braucht nicht unter den Werten der Zufallsgröße X vorzukommen.

    Mindmap Erwartungswert Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/erwartungswert-57590 node57590 Erwartungswert node99178 Lower Partial Moments node99178->node57590 node81576 Expected Shortfall node99178->node81576 node55448 Adressenausfallrisiko node99178->node55448 node56573 Capital Asset Pricing ... node99178->node56573 node62180 Varianz node99178->node62180 node61306 Shortfall-Risiko node61306->node57590 node61306->node99178 node61022 Risikosteuerung node61306->node61022 node59801 Mean-Variance-Approach node61306->node59801 node56573->node57590 node57803 Faktormodelle node56573->node57803 node56573->node62180 node57298 Effizienzkriterien node57298->node61306 node57298->node62180 node57341 Eigenkapitalkosten node57341->node56573 node59073 Jensen-Alpha node59073->node56573 node59765 Markt-Modell node59073->node59765 node62180->node57590 node59765->node57590 node59765->node56573 node59765->node57803 node59765->node62180 node61540 Standardabweichung von Alpha node61540->node59765
    Mindmap Erwartungswert Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/erwartungswert-57590 node57590 Erwartungswert node99178 Lower Partial Moments node99178->node57590 node61306 Shortfall-Risiko node61306->node57590 node56573 Capital Asset Pricing ... node56573->node57590 node62180 Varianz node62180->node57590 node59765 Markt-Modell node59765->node57590

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