Perfect Hedge
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Punktgenaue bzw. vollständige Eliminierung eines Risikos durch Eingehen von Gegengeschäften (Hedging). Wichtiger Anwendungsfall sind Hedges mit Futures oder Optionen, bei den Gewinne bzw. Verluste des Kassapapiers (z.B. Bundesanleihe, Siemens-Aktien) durch Verluste bzw. Gewinne der Futures-Position (z.B. Euro-Bund-Future, DAX-Future) oder der Option (z.B. Put Option) vollständig ausgeglichen werden. Ein Perfect Hedge wird i.d.R. bei Futures-Kontrakten nicht erreicht, da die Carry Basis mit zunehmender Laufzeit geringer wird (Basiskonvergenz).
Vgl. auch Basisrisiko, Value Basis.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Arbitrage auf Futures- und Optionsmärkten
Asset
Asset Management
Benchmark-Portfolio
Beta-Hedge
Erwartungswert
Hedge Fund
Kursvolatilität
Mean Reversion
Modified Duration
Monte Carlo Simulation
Perfect Hedge
Regressionsanalyse
Residuen
Verteilungsparameter
Wahrscheinlichkeit P(E)
aktive Anlagestrategie
arithmetisches Mittel
geometrisches Mittel
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