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Perfect Hedge

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Punktgenaue bzw. vollständige Eliminierung eines Risikos durch Eingehen von Gegengeschäften (Hedging). Wichtiger Anwendungsfall sind Hedges mit Futures oder Optionen, bei den Gewinne bzw. Verluste des Kassapapiers (z.B. Bundesanleihe, Siemens-Aktien) durch Verluste bzw. Gewinne der Futures-Position (z.B. Euro-Bund-Future, DAX-Future) oder der Option (z.B. Put Option) vollständig ausgeglichen werden. Ein Perfect Hedge wird i.d.R. bei Futures-Kontrakten nicht erreicht, da die Carry Basis mit zunehmender Laufzeit geringer wird (Basiskonvergenz).

    Vgl. auch Basisrisiko, Value Basis.

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      Mindmap "Perfect Hedge"

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      Mindmap Perfect Hedge Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/perfect-hedge-60445 node60445 Perfect Hedge node56077 Basisrisiko node60445->node56077 node60267 Option node60445->node60267 node57636 Euro-Bund-Future node60445->node57636 node58681 Hedging node60445->node58681 node55503 Aktienindex-Future node55503->node60445

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      Sachgebiete

      Perfect Hedge

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Vermögensverwaltungsgeschäft

      Interne Verweise