Direkt zum Inhalt

Prof. Dr. Gregor Weiß

Universität Leipzig, Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Professur für Betriebswirtschaftslehre / Nachhaltige Finanzdienstleistungen, insbes. Banken

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

Profil

Kurzvita

Diplom-Kaufmann (Universität Passau, 2006)

Bachelor of Science (FernUniversität Hagen, 2009)

Diplom-Mathematiker (FernUniversität Hagen, 2012)

Dr. rer. oec. (Ruhr-Universität Bochum, 2010)

 

Accenture GmbH, Analyst, 2006

Ruhr-Universität Bochum, wiss. Mitarbeiter, 2006-2010

d-fine GmbH, Consultant, 2010

Technische Universität Dortmund, Juniorprofessor, 2010-2015

Universität Leipzig, Universitätsprofessor, Institutsdirektor und Studiendekan, seit 2016

Arbeitsgebiete / Forschungsschwerpunkte
  • Bankbetriebslehre, Risikomanagement,
  • Finanzmarktstabilität

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

Veröffentlichungen / aktuelle Projekte

Wichtige Veröffentlichungen

Why Do Some Banks Contribute More to Global Systemic Risk?, with D. Bostandzic,
Journal of Financial Intermediation,
35 Part A, 17-40, 2018.

Testing Asymmetry in Dependence with Copula-Coskewness, with A. Bücher and F. Irresberger,
North American Actuarial Journal, 21, 267-280, 2017.

Evaluating Value-at-Risk Forecasts: A New Set of Multivariate Backtests, with D. Wied and D. Ziggel,

Journal of Banking and Finance, 72, 121-132, 2016.

Smooth Nonparametric Bernstein Vine Copulas, with M. Scheffer,
Quantitative Finance, 17, 139-156, 2017.


Crisis Sentiment in the U.S. Insurance Sector, with F. Irresberger and F. König,
Journal of Risk and Insurance, 84, 1295-1330, 2017.


Is Tail Risk Priced in Credit Default Swap Premia?, with C. Meine and H. Supper,
Review of Finance, 20, 287-336, 2016.


Explaining Bank Stock Performance with Crisis Sentiment, with J. Mühlnickel and F. Irresberger,
Journal of Banking and Finance, 59, 311-329, 2015.


Do CDS spreads move with commonality in liquidity?, with C. Meine and H.Supper,
Review of Derivatives Research, 18, 225-261, 2015.

Consolidation and Systemic Risk in the International Insurance Industry, with J. Mühlnickel,
Journal of Financial Stability 15, 187-202, 2015.

Kontakt


Grimmaische Str. 12
04109 Leipzig
Germany