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Mean Reversion

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Mittelwertannäherung; in Finanzzeitreihen beobachtbares Phänomen, dass sich eine Zeitreihe in Richtung eines langfristigen Mittelwertes bewegt. Zinssätze z.B. streben langfristig ihrem Mittelwert (arithmetisches Mittel) zu. Die Mean Reversion beeinflusst den Fair Value von langfristigen Zinsoptionen. Je länger die Laufzeit einer Zinsoption ist, desto geringer wird die implizite Volatilität.

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