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Mean Reversion

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Mittelwertannäherung; in Finanzzeitreihen beobachtbares Phänomen, dass sich eine Zeitreihe in Richtung eines langfristigen Mittelwertes bewegt. Zinssätze z.B. streben langfristig ihrem Mittelwert (arithmetisches Mittel) zu. Die Mean Reversion beeinflusst den Fair Value von langfristigen Zinsoptionen. Je länger die Laufzeit einer Zinsoption ist, desto geringer wird die implizite Volatilität.

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      Mindmap "Mean Reversion"

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      Sachgebiete

      Mean Reversion

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Sonstiges

      Finanzmathematik

      Interne Verweise