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Monte Carlo Simulation

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Methode zur stochastischen Simulation von Beobachtungswerten aus Wahrscheinlichkeitsverteilungen. Im Speziellen ist hiermit eine Methode zur Ermittlung des Fair Value von Optionen und optionsähnlichen Zinsinstrumenten (z.B. Caps, Floors) gemeint. Die Monte Carlo Simulation wurde 1977 erstmals von Boyle vorgeschlagen. Insbesondere pfadabhängige Optionen (z.B. Average Rate Option) werden so bewertet, ebenso lässt sich das Default Risk von Financial Swaps quantifizieren.

    Nicht zuletzt finden Monte Carlo Simulationen im Rahmen von Value-at-Risk-Ansätzen Verwendung, wenn ein konkreter Verteilungstyp (wie insbes. eine Normalverteilung) nicht unterstellt werden kann.

    Vgl. auch Optionspreisbewertungsmodelle, Black-Scholes-Modell, Black-Modell.

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      Mindmap Monte Carlo Simulation Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/monte-carlo-simulation-59947 node59947 Monte Carlo Simulation node60296 Optionsbewertungsmodell node59947->node60296 node56342 Black-Scholes-Modell node59947->node56342 node60267 Option node59947->node60267 node56569 Cap node59947->node56569 node99520 Risk Reversal node99520->node60267 node60296->node56342 node61867 Theta node61275 Sensitivitätskennzahlen node61867->node61275 node62845 Zinselastizität node62845->node61275 node59908 Modified Duration node59908->node61275 node61275->node59947 node62377 Volatilitätsindex node62377->node60267 node99531 Volatility Surface node99531->node60267 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node60267 node62374 Volatilität node56342->node62374 node60746 Put-Call-Parität node56342->node60746 node57976 Floating Rate Note ... node62831 Zinsänderungsrisiko node56578 Capped Call node56578->node56569 node56569->node57976 node56569->node62831 node56569->node62374 node99541 Moneyness node99541->node60296 node99541->node56342 node58773 implizite Volatilität node58773->node60296 node58773->node56342 node58703 historische Volatilität node58703->node60296
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