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Perfect Hedge
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Punktgenaue bzw. vollständige Eliminierung eines Risikos durch Eingehen von Gegengeschäften (Hedging). Wichtiger Anwendungsfall sind Hedges mit Futures oder Optionen, bei den Gewinne bzw. Verluste des Kassapapiers (z.B. Bundesanleihe, Siemens-Aktien) durch Verluste bzw. Gewinne der Futures-Position (z.B. Euro-Bund-Future, DAX-Future) oder der Option (z.B. Put Option) vollständig ausgeglichen werden. Ein Perfect Hedge wird i.d.R. bei Futures-Kontrakten nicht erreicht, da die Carry Basis mit zunehmender Laufzeit geringer wird (Basiskonvergenz).
Vgl. auch Basisrisiko, Value Basis.
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