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Beta-Hedge

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Variante der Ermittlung der Hedge Ratio bei Aktienindex-Futures, bei der der Long Position in Aktien eine Short Position in einem Aktienindex-Future im gleichen Wert unter Berücksichtigung des Betafaktors der Long Position bzw. eines Aktienportfolios gegenübergestellt wird. Ein Beta-Hedge ist eine Korrektur des Straight Hedge um den Betafaktor. Die Anzahl der Kontrakte kann mit folgender Formel ermittelt werden:

    Hedge Ratio = aktueller Kurswert der abzusichernden Aktien / (aktueller Kurs des Aktienindex-Futures × Kontraktwert) × Betafaktor

    Ein Beta-Hedge eignet sich u.a. zur Absicherung eines Aktienportfolios, das nicht die gleiche Zusammensetzung wie der Aktienindex hat, der den Basiswert des Aktienindex-Futures repräsentiert; wird auch bei einem Relative-Performance-Trade mit Aktienindex-Futures errechnet.

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