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At-the-Money

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Das Original: Gabler Banklexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition

    am Geld; Situation, in der der Ausübungspreis (Basispreis) einer Option oder eines Optionsscheins (Warrant) dem Kassakurs des zugrunde liegenden Gegenstandes (Basiswert) entspricht. Der innere Wert der Option oder des Optionsscheins ist dann genau null.

    Vgl. In-the-Money, Out-of-the-Money.

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      Mindmap At-the-Money Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/money-55766 node55766 At-the-Money node99520 Risk Reversal node99520->node55766 node99531 Volatility Surface node99520->node99531 node58773 implizite Volatilität node99520->node58773 node99516 Skew-Trading node99520->node99516 node60569 Portfolio-Theorie Modellbeurteilung node99520->node60569 node99531->node55766 node71038 Volatility Smile node99531->node71038 node99513 Volatility Skew node99531->node99513 node56919 Delta node99531->node56919 node58773->node55766 node58773->node99531 node58703 historische Volatilität node58773->node58703 node99516->node55766 node62379 Volatilitätsstrategien node99516->node62379 node99516->node99513 node60746 Put-Call-Parität node99516->node60746 node71038->node55766 node71038->node58773 node71038->node62379 node99515 Skew-Risiko node99515->node71038
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