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Finanzterminkontrakt

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Financial Future, Finanz-Future; 1. Begriff: standardisierter, börsenmäßig handelbarer Terminkontrakt, damit also eine Abmachung, bei der Verpflichtungsgeschäft sowie späteres Erfüllungsgeschäft zeitlich auseinanderfallen und der Basiswert in einer Finanzmarktgröße besteht. Finanzterminkontrakte wurden in den 1970er-Jahren als Sicherungsinstrumente (Hedging) gegen zunehmende Preisrisiken (aufgrund steigender Volatilität der Wechselkurse und Zinssätze) sowie als Handelsinstrumente für spekulativ eingestellte Anleger geschaffen (Terminkontrakthandel).

    2. Arten und Basiswerte: vgl. Abbildung.

     

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    Mindmap "Finanzterminkontrakt"

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    Mindmap Finanzterminkontrakt Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/finanzterminkontrakt-57938 node57938 Finanzterminkontrakt node58681 Hedging node57938->node58681 node62374 Volatilität node57938->node62374 node60445 Perfect Hedge node62185 Variation Margin node58139 Future node62185->node58139 node56077 Basisrisiko node56077->node58139 node59830 Micro Hedge node59830->node58681 node56919 Delta node56919->node58681 node70833 Two-Fund-Theorem node70833->node58681 node62831 Zinsänderungsrisiko node58681->node62831 node56081 Basiswert node58139->node57938 node62861 Zinsfuture node58139->node62861 node56193 Beta-Faktor node59908 Modified Duration node62374->node59908 node55503 Aktienindex-Future node55503->node57938 node55503->node60445 node55503->node56081 node55503->node58139 node55503->node56193 node56811 CTD-Anleihe node61656 Straight Bond node57976 Floating Rate Note ... node55729 Arbitragestrategie node55729->node57938 node55729->node56811 node55729->node61656 node55729->node57976 node55729->node62861 node60624 Preisvolatilität node60624->node62374 node56342 Black-Scholes-Modell node56342->node62374 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node62374 node57921 Finanzinstrumente Bilanzierung node57921->node58139
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