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Terminkontrakthandel

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Futures Trading; 1. Begriff: Der Terminkontrakthandel unterscheidet sich vom herkömmlichen Termingeschäft dadurch, dass er in standardisierten Kontrakten unter Einschaltung einer Börse bzw. eines Clearing House stattfindet, während beim Termingeschäft eine individuelle Vereinbarung (keine Standardisierung) durch direkte Kontaktaufnahme zwischen Käufer und Verkäufer über Art, Menge und Termin getroffen wird. Im Gegensatz zu den Termingeschäften erfolgt beim Terminkontrakthandel oft keine physische Erfüllung, weil vor Vertragsfälligkeit ein ausgleichendes Gegengeschäft abgeschlossen wird.

    2. Die Marktteilnehmer werden unterschieden in
    a) Trader, die bewusst Risikopositionen eingehen. Diese spekulativ eingestellten Teilnehmer tragen wesentlich zur Liquidität des Marktes bei.
    b) Hedger, die Risikopositionen, die sich bei Vermögenspositionen ergeben, zu schließen versuchen, um Preis- bzw. Zinsänderungsrisiken abzusichern.
    c) Spreader (Arbitrageure), die durch den gleichzeitigen Erwerb und Verkauf von Terminkontrakten aus geringen relativen Preisschwankungen zwischen identischen oder verwandten Kontrakten zu profitieren versuchen.

    Vgl. auch Terminkontrakthandel, Usancen.

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    Mindmap "Terminkontrakthandel"

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