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Arbitragestrategie

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    1. Begriff: Strategie mit Kassapapieren, Optionen, Finanzterminkontrakten, Forwards bzw. Financial Swaps, um Gewinne durch die Ausnutzung von Kursunterschieden zu erzielen.

    2. Arbitragestrategien mit mittel- und langfristigen Zinsfutures: Ausnutzen von Kursungleichgewichten zwischen der Cheapest-to-Delivery (CTD-Anleihe) und den entsprechenden mittel- und langfristigen Zinsfutures-Kontrakten. Es wird zwischen der Cash & Carry-Arbitrage und Reverse Cash & Carry-Arbitrage unterschieden (vgl. Abbildung „Ausgleichsarbitrage zwischen Kassa- und mittel- bzw. langfristigen Zinsfutures”).

    Vgl. auch Basis Trading.

     

     

    3. Arbitragestrategien mit Asset Swaps: Asset-Swaps können eingesetzt werden, um den laufenden Ertrag eines Bond-Portfolios (Bond, Portfolio) zu erhöhen, indem Zusatzerträge erzielt werden. Der Anleger versucht beispielsweise, mit Zinsswaps ein bestehendes Arbitragepotenzial auszuschöpfen. Ziel ist es, bestehende Kursungleichgewichte auszunutzen. Asset-Swaps werden in Arbitragestrategien eingesetzt, um aus Straight Bonds synthetische Floating Rate Notes oder aus Floating Rate Notes synthetische Straight Bonds herzustellen (vgl. Abbildung „Arbitragestrategien mit Asset-Swaps”). Es wird zwischen Ausgleichsarbitrage und Differenzarbitrage unterschieden.

    Vgl. auch Tradingstrategien, Liability Swaps.

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