Direkt zum Inhalt

Arbitragestrategie

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition

    1. Begriff: Strategie mit Kassapapieren, Optionen, Finanzterminkontrakten, Forwards bzw. Financial Swaps, um Gewinne durch die Ausnutzung von Kursunterschieden zu erzielen.

    2. Arbitragestrategien mit mittel- und langfristigen Zinsfutures: Ausnutzen von Kursungleichgewichten zwischen der Cheapest-to-Delivery (CTD-Anleihe) und den entsprechenden mittel- und langfristigen Zinsfutures-Kontrakten. Es wird zwischen der Cash & Carry-Arbitrage und Reverse Cash & Carry-Arbitrage unterschieden (vgl. Abbildung „Ausgleichsarbitrage zwischen Kassa- und mittel- bzw. langfristigen Zinsfutures”).

    Vgl. auch Basis Trading.

     

     

    3. Arbitragestrategien mit Asset Swaps: Asset-Swaps können eingesetzt werden, um den laufenden Ertrag eines Bond-Portfolios (Bond, Portfolio) zu erhöhen, indem Zusatzerträge erzielt werden. Der Anleger versucht beispielsweise, mit Zinsswaps ein bestehendes Arbitragepotenzial auszuschöpfen. Ziel ist es, bestehende Kursungleichgewichte auszunutzen. Asset-Swaps werden in Arbitragestrategien eingesetzt, um aus Straight Bonds synthetische Floating Rate Notes oder aus Floating Rate Notes synthetische Straight Bonds herzustellen (vgl. Abbildung „Arbitragestrategien mit Asset-Swaps”). Es wird zwischen Ausgleichsarbitrage und Differenzarbitrage unterschieden.

    Vgl. auch Tradingstrategien, Liability Swaps.

    zuletzt besuchte Definitionen...

      Mindmap Arbitragestrategie Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/arbitragestrategie-55729 node55729 Arbitragestrategie node56811 CTD-Anleihe node55729->node56811 node55755 Asset Swap node55729->node55755 node61656 Straight Bond node55729->node61656 node62861 Zinsfuture node55729->node62861 node57976 Floating Rate Note ... node55729->node57976 node59908 Modified Duration node57636 Euro-Bund-Future node57636->node56811 node61686 strukturierte Finanzprodukte node61686->node55755 node58037 Forward Swap node58037->node55755 node55755->node61656 node55755->node57976 node61728 Swap Spread node61728->node61656 node61656->node59908 node62831 Zinsänderungsrisiko node61656->node62831 node57645 Euro-Dollar-Future node62861->node57645 node58679 Hedge Ratio node62861->node58679 node62861->node62831 node59130 Kapitalmarkt node60977 Reverse Floater node60977->node57976 node61219 Schuldverschreibung node57976->node61656 node57976->node59130 node57976->node61219 node57976->node62831 node58679->node56811 node56077 Basisrisiko node56077->node62861 node60974 Reverse Cash & ... node60974->node56811
      Mindmap Arbitragestrategie Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/arbitragestrategie-55729 node55729 Arbitragestrategie node62861 Zinsfuture node55729->node62861 node57976 Floating Rate Note ... node55729->node57976 node61656 Straight Bond node55729->node61656 node55755 Asset Swap node55729->node55755 node56811 CTD-Anleihe node55729->node56811

      News SpringerProfessional.de

      Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

      Literaturhinweise SpringerProfessional.de

      Bücher auf springer.com

      Sachgebiete