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Arbitragestrategie

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    1. Begriff: Strategie mit Kassapapieren, Optionen, Finanzterminkontrakten, Forwards bzw. Financial Swaps, um Gewinne durch die Ausnutzung von Kursunterschieden zu erzielen.

    2. Arbitragestrategien mit mittel- und langfristigen Zinsfutures: Ausnutzen von Kursungleichgewichten zwischen der Cheapest-to-Delivery (CTD-Anleihe) und den entsprechenden mittel- und langfristigen Zinsfutures-Kontrakten. Es wird zwischen der Cash & Carry-Arbitrage und Reverse Cash & Carry-Arbitrage unterschieden (vgl. Abbildung „Arbitragestrategie”).

    Vgl. auch Basis Trading.

     

     

    3. Arbitragestrategien mit Asset Swaps: Asset-Swaps können eingesetzt werden, um den laufenden Ertrag eines Bond-Portfolios (Bond, Portfolio) zu erhöhen, indem Zusatzerträge erzielt werden. Der Anleger versucht beispielsweise, mit Zinsswaps ein bestehendes Arbitragepotenzial auszuschöpfen. Ziel ist es, bestehende Kursungleichgewichte auszunutzen. Asset-Swaps werden in Arbitragestrategien eingesetzt, um aus Straight Bonds synthetische Floating Rate Notes oder aus Floating Rate Notes synthetische Straight Bonds herzustellen (vgl. Abbildung „Arbitragestrategie”). Es wird zwischen Ausgleichsarbitrage und Differenzarbitrage unterschieden.

    Vgl. auch Tradingstrategien, Liability Swaps.

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