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Swap Spread

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Yield Spread zwischen dem Swapsatz von Couponswaps und Straight Bonds (Staatsanleihen, aber auch Corporate Bonds, Pfandbriefe oder Schuldscheindarlehen) mit gleicher Laufzeit (z.B. entspricht der fünfjährige Swap Spread der Differenz  zwischen dem fünfjährigen Swapsatz und den Renditen von fünfjährigen Bundesobligationen in Basispunkten). Bei Staatsanleihen ist der Swap Spread i.d.R. positiv, der Swapsatz also höher als die Rendite des laufzeitgleichen Kassapapiers.

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    Mindmap "Swap Spread"

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    Mindmap Swap Spread Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/swap-spread-61728 node61728 Swap Spread node61656 Straight Bond node61728->node61656 node60910 Rendite node61728->node60910 node61725 Swapsatz node61728->node61725 node56076 Basispunkt node61728->node56076 node56767 Couponswap node61728->node56767

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