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Swap Spread

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Yield Spread zwischen dem Swapsatz von Couponswaps und Straight Bonds (Staatsanleihen, aber auch Corporate Bonds, Pfandbriefe oder Schuldscheindarlehen) mit gleicher Laufzeit (z.B. entspricht der fünfjährige Swap Spread der Differenz  zwischen dem fünfjährigen Swapsatz und den Renditen von fünfjährigen Bundesobligationen in Basispunkten). Bei Staatsanleihen ist der Swap Spread i.d.R. positiv, der Swapsatz also höher als die Rendite des laufzeitgleichen Kassapapiers.

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      Mindmap "Swap Spread"

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      Sachgebiete

      Swap Spread

      is assigned to the following subject groups in the lexicon:

      Bankwirtschaft

      operative Bankgeschäfte > Devisengeschäft

      Interne Verweise