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Swap Spread
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Yield Spread zwischen dem Swapsatz von Couponswaps und Straight Bonds (Staatsanleihen, aber auch Corporate Bonds, Pfandbriefe oder Schuldscheindarlehen) mit gleicher Laufzeit (z.B. entspricht der fünfjährige Swap Spread der Differenz zwischen dem fünfjährigen Swapsatz und den Renditen von fünfjährigen Bundesobligationen in Basispunkten). Bei Staatsanleihen ist der Swap Spread i.d.R. positiv, der Swapsatz also höher als die Rendite des laufzeitgleichen Kassapapiers.
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