Differenzarbitrage
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Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Variante einer Arbitragestrategie, bei der ein bestimmter Finanztitel auf verschiedenen Märkten mit unterschiedlichen Kursen gekauft und verkauft wird. Differenzarbitrage wird beispielsweise bei vielen Composite Assets (z.B. Anleihe mit Schuldnerkündigungsrecht, Reverse Convertible, Reverse Floater, Leveraged Floater) vom Emittenten des Composite Assets durchgeführt. Voraussetzung für Differenzarbitrage ist, dass das Composite Asset in Einzelteile aufgesplittet wird (Unbundling) und diese separat bewertet werden können.
Gegensatz: Ausgleichsarbitrage.
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Literaturhinweise SpringerProfessional.de
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Interne Verweise
Arbitrage auf Futures- und Optionsmärkten Asset Asset Management Benchmark-Portfolio Beta-Hedge Erwartungswert Hedge Fund Mean Reversion Modified Duration Monte Carlo Simulation Perfect Hedge Regressionsanalyse Residuen Verteilungsparameter Verteilungstyp Wahrscheinlichkeit P(E) Zufallsgröße arithmetisches Mittel geometrisches Mittel gewichtetes arithmetisches Mittel
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Differenzarbitrage
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