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Arbitrage

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    1. Allgemein: andere Bezeichnung für den Prozess des Arbitragierens im Sinne des Auffindens und Ausnutzens von Preisunterschieden auf Märkten bzw. für den hieraus erzielten Erfolg. Mitunter eingeengt auf "risikolose" Transaktionen, um von "risikobehafteter" Spekulation abzugrenzen, was angesichts der faktischen Unmöglichkeit, absolute Risikofreiheit zu erzielen, fragwürdig erscheint. Für die Arbitrage ausnutzbare (temporäre) Preisunterschiede existieren insbesondere in der Zeit sowie in räumlicher Hinsicht (aber auch z.B. gegen Regulierung). Letztgenannte Form dominiert das engere Begriffsverständnis in der Finanzmarktpraxis.

    2. Finanzmärkte: Geschäfte zur Ausnutzung von Preis- oder Kursunterschieden an verschiedenen Märkten zum selben Zeitpunkt, z.B. an Devisenmärkten (Devisenarbitrage) oder an Wertpapiermärkten (Wertpapierarbitrage). Bei Zinsarbitragen werden Zinsdifferenzen zwischen verschiedenen Geldmärkten genutzt. Man unterscheidet zwischen Ausgleichsarbitrage und Differenzarbitrage.

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