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Ausgleichsarbitrage

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Cross Market Arbitrage; Arbitragestrategie durch Nutzung des Ortes der jeweils günstigsten Preis-/(Kurs-)notierung; dabei werden verschiedene Finanzinstrumente auf verschiedenen Märkten (z.B. Futuresmarkt, Optionsmarkt, Devisenarbitrage) mit unterschiedlichen Kursen bewertet. Cash & Carry Arbitrage bzw. Reverse Cash & Carry Arbitrage ist eine Ausgleichsarbitrage zwischen Kassamarkt und Futuresmarkt. Conversionen und Reversals (Umkehr-Swap) werden als Ausgleichsarbitragen zwischen Basiswert und Optionsmarkt bezeichnet. Auch zwischen kurzfristigen Zinsfutures und kurzfristigen Couponswaps kann über Strips eine Ausgleichsarbitrage vollzogen werden. Über Ausgleichsarbitragen werden Verbindungen zwischen den verschiedenen Märkten hergestellt, die zu Wechselwirkungen führen; interlokale Preisunterschiede werden dabei reduziert.

    Gegensatz: Differenzarbitrage.

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