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Delta-Risk

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Risiko einer Optionsposition, das darin besteht, dass sich der Kurs des Basiswertes eher in die eine als in die andere Richtung bewegt. Ist das Delta einer Gesamtposition null und diese damit delta-neutral, hat die Position kein Delta-Risk. Volatilitätsstrategien (z.B. Straddle) sind oftmals delta-neutral angelegt, um nur von einer Veränderung der Volatilität zu profitieren.

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    Mindmap "Delta-Risk"

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