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Straddle

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    kombinierte Optionsstrategie, bei der eine gleiche Anzahl von Calls und Puts auf den gleichen Basiswert mit gleichem Basispreis und gleicher Fälligkeit gekauft (Long Straddle) oder verkauft (Short Straddle) werden. Mit einem Straddle spekuliert der Käufer auf steigende Kursänderungen, der Verkäufer auf gleichbleibende oder zurückgehende Kursänderungen (Volatilitätsstrategie). Für den Käufer des Straddle ist das Gewinnpotenzial unbegrenzt, während sein Verlustpotenzial auf die Summe aus den Optionsprämien begrenzt ist. Siehe die beiden Abbildungen Gewinn/Verlustprofil des Long/Short Straddle.

    Vgl. auch Strangle.

     

     

     

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    Mindmap "Straddle"

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    Mindmap Straddle Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/straddle-61655 node61655 Straddle node62379 Volatilitätsstrategien node61655->node62379 node56551 Call node61655->node56551 node60744 Put node61655->node60744 node57806 Fälligkeit node61655->node57806 node56075 Basispreis node61655->node56075

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