Direkt zum Inhalt

Sensitivitätskennzahlen

GEPRÜFTES WISSEN
Über 100 Experten aus Wissenschaft und Praxis.
Mehr als 8.000 Stichwörter kostenlos Online.
Das Original: Gabler Banklexikon

zuletzt besuchte Definitionen...

    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Sensitivities; 1. Begriff: Kennzahlen zur Quantifizierung der Kurssensitivität von Finanzinstrumenten gegenüber einem Markt- oder Risikofaktor oder gegenüber dem Underlying von Derivaten. Sensitivitätskennzahlen sind neben Szenarioanalysen und Simulationen (z.B. Monte Carlo Simulation) eine vereinfachte Möglichkeit, denkbare Wertveränderungen und damit Risiken zum Ausdruck zu bringen. In Abhängigkeit von der zu analysierenden Assetklasse kann eine Vielzahl von Sensitivitätskennzahlen unterschieden werden.

    2. Arten: Sensitivitätskennzahlen für Aktien sind Beta und Alpha. Sensitivitätskennzahlen für Optionen und Optionsscheine sind Hebel (Gearing) und die Greeks (DeltaGamma, ThetaVega und Rho). Sensitivitätskennzahlen für Zinsinstrumente sind PVBPs und die Duration.

    Mit Ihrer Auswahl die Relevanz der Werbung verbessern und dadurch dieses kostenfreie Angebot refinanzieren: Weitere Informationen

    Mindmap "Sensitivitätskennzahlen"

    Hilfe zu diesem Feature
    Mindmap Sensitivitätskennzahlen Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sensitivitaetskennzahlen-61275 node61275 Sensitivitätskennzahlen node60299 Optionsschein node61275->node60299 node59947 Monte Carlo Simulation node61275->node59947 node70253 Derivate verbriefte node60299->node70253 node60267 Option node56342 Black-Scholes-Modell node59947->node60267 node59947->node56342 node56569 Cap node59947->node56569 node62610 Wertpapiere im Jahresabschluss ... node62610->node60299 node99520 Risk Reversal node99520->node60299 node61219 Schuldverschreibung node61219->node60299 node57636 Euro-Bund-Future node59908 Modified Duration node59908->node61275 node57082 Dirty Price node59908->node57082 node60630 Present Value of ... node59908->node60630 node56663 Clean Price node62861 Zinsfuture node58679 Hedge Ratio node60612 Preisfaktoren node60612->node61275 node60612->node57636 node60612->node56663 node60612->node62861 node60612->node58679 node62831 Zinsänderungsrisiko node61656 Straight Bond node61656->node59908 node62845 Zinselastizität node62845->node61275 node62845->node59908 node62845->node62831 node62845->node57082 node62845->node60630
    Mindmap Sensitivitätskennzahlen Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/sensitivitaetskennzahlen-61275 node61275 Sensitivitätskennzahlen node60299 Optionsschein node61275->node60299 node59947 Monte Carlo Simulation node61275->node59947 node59908 Modified Duration node59908->node61275 node62845 Zinselastizität node62845->node61275 node60612 Preisfaktoren node60612->node61275

    News SpringerProfessional.de

    Autoren der Definition und Ihre Literaturhinweise/ Weblinks

    Literaturhinweise SpringerProfessional.de

    Bücher auf springer.com

    Sachgebiete