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delta-neutral

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Bezeichnung für eine Gesamtposition, deren Delta null ist. Bei einer delta-neutralen Position ändert sich (theoretisch) der Wert der Gesamtposition nicht, wenn sich der Kurs des Basiswerts ändert. Ist das Delta einer Gesamtposition positiv, so steigt der Wert der Position bei einem Anstieg des Basiswertes. Ist das Delta dagegen negativ, so steigt der Wert der Position bei einem Absinken des Basiswertes.

    Vgl. auch Hedge-Ratio, Delta-Hedging.

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    Mindmap "delta-neutral"

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