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Korrelation

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Begriff zur Umschreibung eines mehr oder weniger intensiven Zusammenhangs zweier quantitativer Merkmale bzw. Zufallsvariablen. Es liegt eine positive (negative) Korrelation vor, wenn ein hoher Wert des einen Merkmals tendenziell mit einem hohen (niedrigen) Wert des zweiten Merkmals einhergeht, insbesondere zeitlich zusammenfällt. Eine Korrelation ungleich Null lässt dabei keinerlei Rückschlüsse darauf zu, ob die Ausprägung des einen von der des anderen Merkmals abhängig ist oder umgekehrt oder beide Merkmale zugleich von einer dritten Größe abhängen (sog. Scheinkorrelation). Es wird zwischen Maß- und Rangkorrelation unterschieden, wobei erstere durch die Kovarianz bzw. den Korrelationskoeffizienten gemessen wird. 

    Mindmap Korrelation Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/korrelation-59349 node59349 Korrelation node81599 Kovarianz node59349->node81599 node61267 Semistandardabweichung node55664 Annualisierung node58703 historische Volatilität node70409 Autokorrelation node58703->node70409 node99531 Volatility Surface node99531->node70409 node70409->node59349 node70409->node55664 node62156 Value-at-Risk (VaR) node70409->node62156 node70414 Beta-Risiko node55634 Anlageklasse node70414->node55634 node61538 Standardabweichung node55487 Aktie node61751 systematisches Risiko node55634->node59349 node55634->node61538 node55634->node55487 node55634->node61751 node59765 Markt-Modell node59350 Korrelationskoeffizient node59765->node59350 node81599->node59350 node60910 Rendite node81599->node60910 node60568 Portfolio-Theorie node81599->node60568 node59089 Kalkulationszinsfuß node57299 Effizienzkurve node56573 Capital Asset Pricing ... node56573->node59350 node99520 Risk Reversal node60569 Portfolio-Theorie Modellbeurteilung node99520->node60569 node60569->node59349 node60569->node59089 node60569->node57299 node60569->node56573 node59350->node59349 node59350->node61267 node59798 Mean-LPM-Approach node59798->node81599
    Mindmap Korrelation Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/korrelation-59349 node59349 Korrelation node81599 Kovarianz node59349->node81599 node59350 Korrelationskoeffizient node59349->node59350 node60569 Portfolio-Theorie Modellbeurteilung node60569->node59349 node55634 Anlageklasse node55634->node59349 node70409 Autokorrelation node70409->node59349

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