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Gauss'sche Normalverteilung N (μ,σ)

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Gaussverteilung, Glockenkurve, Normalverteilung; eine der wichtigsten Verteilungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wurde von Carl Friedrich Gauss (1777–1855) im Zusammenhang mit dem Ausgleich von Messergebnissen der Landesvermessung entdeckt. Die Gauss'sche Normalverteilung beschreibt die Dichtefunktion einer stetigen Zufallsgröße. Die charakteristischen Größen zur Beschreibung der Dichtefunktion sind der Mittelwert μ sowie die Standardabweichung σ. Die Kurve der Dichtefunktion der Normalverteilung ist symmetrisch um den Mittelwert. Die Gauss'sche Normalverteilung dient u.a. zur Beschreibung der Kursentwicklung beim kontinuierlichen Optionspreisbewertungsmodell nach Black und Scholes (Black-Scholes-Modell, Black-Modell, Garman-Kohlhagen-Modell).

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