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Gauss'sche Normalverteilung N (μ,σ)

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Gaussverteilung, Glockenkurve, Normalverteilung; eine der wichtigsten Verteilungen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Wurde von Carl Friedrich Gauss (1777–1855) im Zusammenhang mit dem Ausgleich von Messergebnissen der Landesvermessung entdeckt. Die Gauss'sche Normalverteilung beschreibt die Dichtefunktion einer stetigen Zufallsgröße. Die charakteristischen Größen zur Beschreibung der Dichtefunktion sind der Mittelwert μ sowie die Standardabweichung σ. Die Kurve der Dichtefunktion der Normalverteilung ist symmetrisch um den Mittelwert. Die Gauss'sche Normalverteilung dient u.a. zur Beschreibung der Kursentwicklung beim kontinuierlichen Optionspreisbewertungsmodell nach Black und Scholes (Black-Scholes-Modell, Black-Modell, Garman-Kohlhagen-Modell).

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      Mindmap Gauss'sche Normalverteilung N (μ,σ) Quelle: https://www.gabler-banklexikon.de/definition/gausssche-normalverteilung-n-ms-58176 node58176 Gauss'sche Normalverteilung N ... node60296 Optionsbewertungsmodell node58176->node60296 node58172 Garman-Kohlhagen-Modell node58176->node58172 node56342 Black-Scholes-Modell node58176->node56342 node61538 Standardabweichung node58176->node61538 node62180 Varianz node60296->node58172 node60296->node56342 node58172->node56342 node61268 Semivarianz node56573 Capital Asset Pricing ... node59798 Mean-LPM-Approach node59798->node58176 node59798->node62180 node59798->node61268 node59798->node56573 node99178 Lower Partial Moments node59798->node99178 node61540 Standardabweichung von Alpha node61540->node61538 node62374 Volatilität node56342->node62374 node60746 Put-Call-Parität node56342->node60746 node61306 Shortfall-Risiko node61306->node61538 node99178->node61538 node61538->node62180 node99541 Moneyness node99541->node60296 node99541->node56342 node58773 implizite Volatilität node58773->node60296 node58773->node56342 node58703 historische Volatilität node58703->node60296
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