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Normalverteilung

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition

    Begriff aus der Wahrscheinlichkeitsrechnung; wichtigste (stetige, durch ihren Erwartungswert und ihre Varianz bzw. Standardabweichung vollständig parametrisierte) Wahrscheinlichkeitsverteilung in der Statistik. Die Normalverteilung ist symmetrisch und weist eine glockenförmige Gestalt auf. Eine Weiterentwicklung der Normalverteilung ist die standardisierte Normalverteilung, bei der der Mittelwert auf null und die Standardabweichung auf eins transformiert werden. Durch Logarithmierung entsteht die Lognormal-Verteilung. Aufgrund ihrer Eigenschaften wird die Normalverteilung häufig im Rahmen von ökonomischen Kalkülen unterstellt, auch wenn der korrekte Verteilungstyp unbekannt ist, z.B. bei Value-at-Risk-Berechnungen. Hierin liegt eine nicht unerhebliche Gefahr von Schätzfehlern.

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