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Delta-Hedging

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Standard-Hedgingstrategie bei Optionen, bei der i.V.m. einer Optionsposition eine bestimmte Anzahl im Basiswert gekauft oder verkauft wird, so dass das Delta einer Gesamtposition bestehend aus dem Basiswert und der gegenläufigen Option null ist (delta-neutral). Da sich das Delta bei Kursänderungen des Basiswertes ändert, erfordert eine delta-neutrale Strategie ständige Anpassungen.

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    Mindmap "Delta-Hedging"

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