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Gamma-Hedge

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Transaktion, die getätigt wird, um häufige Positionsanpassungen beim Delta Hedging zu vermeiden, indem das Delta einer Option bei kleinen Preisänderungen des Underlyings möglichst konstant bleibt (Gamma-Neutralität). Ist theoretisch möglich, da das Delta einer Aktie = 1, das Gamma einer Aktie = 0 und die Änderung des Gammas bei Long- und Shortpositionen immer gegenläufig ist. Vollständige Gamma-Neutralität ist praktisch nicht realisierbar, da bei größeren Kursänderungen die Gammapositionen ebenfalls angepasst werden müssen.

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    Mindmap "Gamma-Hedge"

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