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Gamma-Neutralität

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    besteht, wenn Gamma gleich Null ist. Bei Gamma-Neutralität verändert sich das Delta einer Option nicht, wenn sich der Preis des Underlyings geringfügig ändert.

    Vgl. Gamma-Hedging.

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    Mindmap "Gamma-Neutralität"

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