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Return-to-Rollover

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Rendite einer Floating Rate Note (FRN) bis zum nächsten Coupontermin. Die Ermittlung der Rendite einer FRN unterscheidet sich von der Renditeberechnung bei festverzinslichen (Wert-)Papieren, da die Höhe der zukünftigen Coupons mit Ausnahme des nächsten nicht bekannt ist. Deshalb wird bei einer FRN nur der Ertrag bis zum nächsten Coupontermin ermittelt, der dann mit den Konditionen für alternative Anlagen verglichen werden kann. Für eine FRN mit aktuellem Dirty Price P, aktuellem Coupon C, Länge der laufenden Zinsperiode von d1 Tagen und einer Laufzeit von d2 Tagen bis zum nächsten Coupontermin kann die Return-to-Rollover RR bei Anwendung der am Geldmarkt üblichen Euro-Zinsmethode wie folgt berechnet werden:

    MathML (base64):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

    Vgl. auch Simple Margin, Adjusted Simple Margin.

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    Mindmap "Return-to-Rollover"

    Hilfe zu diesem Feature
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