Fristentransformation
Übersicht
zuletzt besuchte Definitionen...
Ausführliche Definition im Online-Lexikon
Eine Funktion von Finanzintermediären bzw. des Bankensystems insgesamt ist die Transformation bzw. Umwandlung von Passiva bestimmter Laufzeiten in Aktiva mit anderen (i.d.R. längeren) Laufzeiten und Zinsbindungsfristen. Sind in der Bankbilanz (wie dies regelmäßig der Fall ist) Fristeninkongruenzen vorhanden, so kann die Bank im Rahmen der Treasury neben den Konditionsbeiträgen aus dem Aktiv- und Passivgeschäft eine weitere eigenständige Erfolgskomponente durch gezielte Ausnutzung laufzeit-/ zinsbindungsspezifischer Zinsdifferenzen erwirtschaften: den Fristentransformationsbeitrag.
Zur Zeit keine Literaturhinweise/ Weblinks der Autoren verfügbar.
Literaturhinweise SpringerProfessional.de
Bücher auf springer.com
Interne Verweise
Expected Shortfall
Fristentransformation
Geschäftswert
Holding
Kompensation von Forderungen und Verbindlichkeiten in der Bankbilanz
Kreditrisiko
Liquiditätsmanagement
Portfoliomanagement
Private Banking
Risikovorsorge
Sweet Equity
Transaction Banking
Treasury
Value-at-Risk (VaR)
Vorsorgereserven für allgemeine Bankrisiken
Wahrscheinlichkeit P(E)
Wechsel
Zinsergebnis
Zinsmarge
diskrete Verzinsung
eingehend
Fristentransformation
ausgehend
eingehend
Fristentransformation
ausgehend