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Quanto Option

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Das Original: Gabler Banklexikon

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    Ausführliche Definition im Online-Lexikon

    Kurzform für quantity adjusting option. Exotische Option mit einem Basiswert in einer ausländischen Währung, bei der bereits ex ante der zukünftige Wechselkurs feststeht, zu dem bei Fälligkeit der Option ein eventueller innerer Wert in die Heimatwährung des Anlegers umgerechnet wird (Option mit Währungsgarantie). Mit einer Quanto Option kann der Optionsinhaber beispielsweise auf die Kursentwicklung eines ausländischen Aktienindex, einer ausländischen Aktie oder eines ausländischen Zinsinstrumentes setzen, ohne Wechselkursrisiken eingehen zu müssen. Sowohl Wechselkursrisiken als auch -chancen werden mit Quanto Optionen ausgeschaltet, da der zukünftige Wechselkurs während der gesamten Laufzeit der Option festgeschrieben ist. Quanto Optionen sind für Anleger interessant, die erwarten, dass das Bezugsobjekt steigt (Call) bzw. fällt (Put), aber zugleich einen Verfall der Fremdwährung, in der das Bezugsobjekt notiert, erwarten. In diesem Szenario erzielen Anleger mit Quanto Optionen bessere Ergebnisse als mit normalen Optionen ohne Währungssicherung.

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    Mindmap Quanto Option Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/quanto-option-60765 node60765 Quanto Option node56551 Call node60765->node56551 node56081 Basiswert node60765->node56081 node55487 Aktie node60765->node55487 node55501 Aktienindex node60765->node55501 node62865 Zinsinstrument node60765->node62865 node59765 Markt-Modell node59765->node55501 node57029 Devisenoption node57029->node56551 node62379 Volatilitätsstrategien node62379->node56551 node55503 Aktienindex-Future node55503->node56081 node62600 Wertpapier node56919 Delta node56919->node56551 node56919->node56081 node56578 Capped Call node56578->node56081 node56081->node62600 node61751 systematisches Risiko node61751->node55501 node61839 Termingeschäft node61839->node55501 node56573 Capital Asset Pricing ... node56573->node55501 node61803 Teilhaberecht node55487->node61803 node61219 Schuldverschreibung node59908 Modified Duration node59908->node62865 node58235 Geldmarktinstrumente node62728 Yield-to-Maturity (YTM) node62728->node62865 node62865->node61219 node62865->node58235 node62362 Vinkulierung node62362->node55487 node55494 Aktienemission node55494->node55487 node56166 Berichtigungsabschlag node56166->node55487 node62874 Zinsoption node62874->node56551
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